Volatiliteit AEX loopt terug

18 juli 2016 - De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 448 punten op 16,9 procent, een daling van 4 procent op weekbasis. "De beurs doet alsof er niets aan de hand is. De AEX test vandaag de 450 punten. Er is sprake van een interessant volatility niveau om portefeuilles voor de zomer te hedgen, voor wie dat nog niet heeft gedaan", aldus directeur Herbert Robijn van Finodex. De Implied Volatility Index Percentiel van 54 procent betekent dat 54 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien. In de AEX liet ASML de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 13 procent en een volatiliteit van 28 procent. De sterkste daling kwam voor rekening van Randstad met een afname van 12 procent en een volatiliteit van 34 procent. De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News op maandag de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.

Bron: ABM Financial News