Volatiliteit AEX loopt terug

25 juli 2016 - De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 455 punten op 14,9 procent, een daling van 9 procent op weekbasis. "De beurs heeft er zin in. We staan gewoon 455. We doen alsof er niks aan de hand is met een AEX optie volatility onder de 15 procent. De optie volatility komt daarmee historisch in de lagere regionen terecht. Beleggers die graag premie kopen, kunnen weer voor redelijke prijzen premie long", aldus directeur Herbert Robijn van Finodex. De Implied Volatility Index Percentiel van 36 procent betekent dat 36 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien. In de AEX liet Gemalto de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 7 procent en een volatiliteit van 27 procent. De sterkste daling kwam voor rekening van Randstad met een afname van 37 procent en een volatiliteit van 15 procent. De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News op maandag de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.

Bron: ABM Financial News