Volatiliteit AEX loopt terug

24 oktober 2016 - (ABM FN-Dow Jones) De Implied Volatility Index (IVIx) van de AEX noteerde maandagmiddag bij een stand van circa 462 punten op 13,7 procent, een daling van 17 procent op weekbasis. De Implied Volatility Index Percentiel van 24 procent, betekent dat 24 procent van de historische waarnemingen een lagere Implied Volatility Index laat zien. In de AEX liet Randstad de grootste IVIx stijging op weekbasis zien met 5 procent en een volatiliteit van 31. ASML zag de volatiliteit daarentegen dalen tot 21 procent, een afname van 32 procent in vergelijking tot een week eerder. De data is samengesteld door Finodex, aanbieder van Smart Investment Tools voor optie-, aandelen- en turbobeleggers. Wekelijks publiceert ABM Financial News op maandag de nieuwe stand van de volatiliteitsindex.

Bron: ABM Financial News